Торговая стратегия "Спот-фьючерс арбитраж" до 3% со сделки В чем идея💡 На резких движениях рынка фьючерсная цена часто отклоняется от спотовой, создавая арбитражные возможности. Но цена рано или поздно приходит к балансу. Поэтому, открывая шорт на фьючерсах и лонг на споте, можно зафиксировать этот спред и заработать на его последующем сокращении Показатели Доходность: до 3% на сделку. В некоторых случаях спред может быть более 20% Риск: торговые комиссии за открытие сделки Фаза рынка: стратегия наиболее эффективна в периоды резких пампов (на споте нельзя открывать шорт, поэтому на дампе стратегия не работает) Цикл сделки: 2-3 часа. Спреды схлопываются чаще внутри дня UPD: Доходность и скорость отработки зависит от выбранного актива. Для кого Подойдет трейдерам, которые любят мониторить графики, минимизировать риски, находить выгодные сделки и сохранять спокойствие при торговле. Пошаговая инструкция: 1️⃣ Мониторинг рынка Индикатор Manipulation Monitor – показывает перегрев рынка. - При значениях выше 75% → высокая вероятность пампа - Если более 90% → рынок сильно перегрет, ожидается импульс Spot-Futures Spread (спред между спотом и фьючерсами): - Если спред начинает расти и становится выше 0,5%, то можно входить в сделку - При спреде 3-5% – арбитражная прибыль максимальная и позицию нужно фиксировать 2️⃣ Открытие позиций Одновременно зафиксировать спред между спотом и фьючерсами. Позиции должны быть одинакового размера. Боты помогают сделать это быстрее, но можно вручную через лимитные или маркет-ордера 3️⃣ Ожидание схлопывания спреда Когда спреда расходиться, ювелирными движениями фиксируем прибыль 4️⃣ Закрытие позиций Закрываем шорт на фьючерсах и лонг на споте. Лучше использовать маркет-ордера, чтобы быстрее выйти из позиции и зафиксировать профит Пример сделки по спот-фьючерс арбитражу 1️⃣ На резком росте цена на споте выросла на 4%, а на фьючерсах – на 2% 2️⃣ Видим, что спотовая цена выше фьючерсной на 2% → открываем лонг на споте и шорт на фьючерса 3️⃣ Через пару часов спред начинает сокращаться. Наша задача макимально быстро забрать прибыль и выйти со сделки 4️⃣ Закрываем обе позиции → фиксируем прибыль 1,5%, независимо от движения цены 🔹 При удачных входах стратегия может приносить 1-3% с одной сделки Дополнительно 📌 Важно заходить в сделку в нужный момент. Для этого используется модель платформы SpreadFighter - Manipulation Monitor, которая анализирует стакан и фиксирует начало «токсичных» движений. Это позволяет заранее определить потенциальные резкие пампы и открыть позиции в правильное время. Спот-фьючерс арбитраж позволяет зарабатывать на разнице цен между спотовым и фьючерсным рынком, оставаясь дельта-нейтральным. Стратегия работает в периоды высокой волатильности: важно вовремя зафиксировать расширенный спред и закрыть позиции при его сужении. При грамотном подходе можно получать стабильную прибыль вне зависимости от направления рынка.